Формулы математической статистики - Уравнения - Математика - Каталог статей - AlexLat
Главная » Статьи » Математика » Уравнения

Формулы математической статистики
Математическая статистика изучает общие вопросы анализа массовых количественных данных. При этом, количественные значения рассматриваются как случайные величины, т.е. значение величины определяется множеством факторов случайного характера. Хорошим примером случайной величины служат показатели финансовых рынков: цены акций на бирже, курсы валют на рынке Forex.
Обозначения:
  • X - значение случайной величины.
  • N - количество значений случайной величины

1. Математическое ожидание (expected value) случайной величины

В обычной жизни известно, как среднее арифметическое.
  
Несмотря на простоту, среднее арифметическое играет большую роль в математической статистике при анализе последовательностей случайных величин. Например, в техническом анализе рынка Форекс и других финансовых рынков большое значение имеет скользящее среднее.

3. Поле рассеяния (range - диапазон) случайной величины

R = Xmax - Xmin

4. Середина поля рассеяния (midrange)

MR = Xmin + R/2 = (Xmax + Xmin)/2.

5. Дисперсия (variance) случайной величины. Одно из важнейших понятий математической статистики.


    

6. Cтандартное отклонение (standard deviation). Одно из важнейших понятий математической статистики.

Другое название - среднеквадратичное отклонение.

     

7. Оценка S

Для малых N иногда используют формулу:

    
Категория: Уравнения | Добавил: alexlat (28.06.2012)
Просмотров: 2615 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]